DELTA HEDGE

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Você vai descobrir como market makers fazem hedge de suas posições de opções
  1. Carvão Trader
  2. #como fazer trade com opções #hedge com opções #o que são opções #opção #derivativos
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Комментарии
Автор

Muito bom conteúdo!
Gostei de sua didática!
Parabéns e obrigado!

fqgiord
Автор

Carvão, tudo bem?
Algumas perguntas para você responder aqui ou em outro video futuro.

Esse Delta Hedge com Compra de Ativo e Venda de Call parece favorável em alta volatilidade mas possui convexidade negativa e se beneficia do tempo. Ajustar o delta quando o preço anda pra cima requer gastar dinheiro, subindo a linha zero do payoff. O mesmo acontece se o preço cai, com a recompra das Calls vendidas, mas a linha 0 também se move.

Já o Delta Hedge em que se vende a ação e compra call ou compra ação e compra a Put, você tem uma convexidade ao seu favor em movimentos explosivos, menor custo de entrada em cenários de baixa vol, mas o theta corrói a estrutura.

1) Você avalia a entrada / tipo de operação pelo cenários de vol e preço do ativo?
2) Como você maneja a variação do preço de acordo com as convexidades ?
3) Suas operações tem stop-loss e stop-gain pré-definido como um trade direcional?
4) Você trabalha com travamento de pontas OTM, para zerar o delta no caso da estratégica com convexidade negativa (desse vídeo)?
5) Qual sua visão sobre operar com o ativo ou apenas sinteticamente o delta hedge (venda/compra de straddle)?

Parabéns pelos conteúdos! Abs

brunoferguson