1 No estacionariedad y prueba de Dickey Fuller

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Комментарии
Автор

FE DE ERRATAS: alrededor del minuto 5:00, se plantea el método para volver estacionaria en media a una serie con tendencia determinística. En el video se incluye un residuo de la regresión Yt_est = alfa_est + beta_est * t + u_est, lo cual es obviamente un error. Correctamente expresado, este método consiste en obtener la siguiente estimación Yt_est = alfa_est + beta_est * t y luego restarle los valores de Y estimados con esta regresión a los valores observados de Yt (es decir, Zt = Yt - Yt_est).

econometriavirtual
Автор

Muchas gracias por copartir con nosotros tus conocimientos. Una pregunta: cuando hablamos de la prueba de dickey fuller hablamos de una distribución t de una cola? En caso de ser así como se calcula es el t crítico de contraste y el valor observado. De esta manera rechazar o aceptar la hipoteisis nula

robertoc.a.