Identificación y Estimación de Modelo ARIMA en Eviews (Test Dickey-Fuller y Test HEGY)

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Identificación y Estimación de Modelo ARIMA en Eviews 10 (Test Dickey-Fuller y HEGY) con datos de la inflación. Identificación mediante test de raíz unitaria estacional y mediante correlograma

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Комментарии

porque no miro La significacio de los ar y ma al estimar el.modelo?

andressanchezmedina

1. Al hacer el modelo ARIMA, no se debería utilizar la primera diferencia de inf como variable endogena?
2. La mayoría de los parámetros del modelo ARIMA no son significativos, aunque tenga residuos ruido blanco, en ese caso es un buen modelo??

girl-music

¿Cómo sabes con el correlograma cuándo un rezago es AR o MA?

ChusKon

Podrías ejecutar las pruebas de Hegy y Canova Hassen en EViews 10 con una serie estacional

pedrojesusbayonavalladolid

cuando empezaste a estimar el modelo ar, ma, etc con los correlogramas ¿esa serie sobre la que estimás eso ya tiene aplicada la primera diferencia que te dio el dicky fuller?

melaniemarsico

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