TEST DE RAIZ UNITARIA DE DICKEY-FULLER EN R

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En este tutorial te explico como puedes interpretar los resultados de la prueba de DICKEY-FULLER. Hacer la prueba es muy sencillo en R, sin embargo su interpretación es lo mas importante. Aqui te explico, no te lo pierdas. Saludos

#TestDickeyFuller #PruebaDeDickeyFuller #PruebaDeRaizUnitaria
  1. Lic. Lourdes Cuellar
  2. TEST DE RAIZ UNITARIA DE DICKEY-FULLER
  3. prueba de Dickey Fuller
  4. test de raiz unitaria
  5. como hacer la prueba de raiz unitaria
  6. como interpretar la prueba de Dickey Fuller
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Комментарии
Автор

Un punto importante en pruebas de hipótesis es mantener el valor de alfa constante entre pruebas en un mismo estudio para evitar el p-hacking, no seleccionarlo a conveniencia para rechazar o no Ho. Saludos.

DavidMor
Автор

Justo estaba buscando cómo trabajar esta prueba en R, muy clara su explicación. ¿Existirá la posibilidad de explicar cómo utilzar la prueba Phillips Perron o KPSS? Le estaré eternamente agradecido.
Ya estoy suscrito a su canal. Saludos.

gabrielmartinez
Автор

cuando haces la prueba de DF a la variable Y, la haces con la variable antes de convertirla a serie de tiempo (Y.ts) o puedes aplicarle la prueba de RU a la variable cuando ya esta convertida a serie de tiempo? o es sólo cuestión del formato de la variable ya que los datos en sí no cambian?

franksantos
Автор

Hola! Espero estés bien
Soy nuevo por aquí y me esta gustando el video, tu me podrías compartir el script por fis? para irme guiando
por faaa

genarosuarez
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Hola, ¿Qué formula debería usar para crear el modelo1 si tengo más de 2 variables? Espero puedas ayudarme a resolver mi duda. Muchas gracias! Muy buen video.

jorgeestebanortizleblanc
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hola me podrias recomendar una buena bibliografía

juliocesargarciagarcia
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y si el valor es positivo, que se debe concluir?

juandavidmosqueraescobar
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Esas variables son del Gujarati verdad? excelentes videos, Gracias

cl-pggz
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Licenciada ud. tiene excelentes videos, mis felicitaciones, enseña muy bien.Gacias por compartir .

danielcarrera
Автор

La prueba de Dickey Fuiller Aumentada no es considerando tambien 3 situaciones de la regresion (constante, constante + tendencia, y ninguno) ?

fvc
Автор

Gracias Licencia Lourdes, saludos desde Perú 🇵🇪

edisonallhuircajorda
Автор

Una pregunta. ¿El modelo ARIMA se utiliza para series no estacionarios, o sólo es en series estacionarios? Gracias.

carlosvazquez
Автор

Muy informativo el vídeo Lic. Una duda, que pasa si en la prueba adf el valor calculado del estadistico sale positivo? la prueba no es válida?

adolfohernandez
Автор

como se que tipo de modelo debo generar si solo tengo una columna de datos?

Sinombreaun
Автор

Excelente video! Gracias Lic. Lourdes y saludos desde Brasil 🇧🇷

mp
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Gracias Lourdes! me sirvio muchisimo la explicacion!

cristianpalacios
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hola. muy buena la explicacion, se pueden obtener tambien los slides? muchas gracias!

rafasere