'Моделирование ожидаемых кредитных потерь в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

Программа:

- Определение «дефолт»
- Риск-сегментация
- Моделирование вероятности дефолта (PD)
- Моделирование потерь при дефолте (LGD)
- Моделирование задолженности под риском дефолта (EAD)
- Учет прогнозной информации в оценке ожидаемых потерь
- Критерии существенного ухудшения кредитного качества (2 стадия)
- Валидация моделей оценки компонентов кредитного риска
- Индивидуальная оценка
- Калькуляция ожидаемых кредитных потерь

Спикер: Наталья Алейникова, Старший менеджер по направлению финансового риск-менеджмента.