Моделирование кредитных рисков с MATLAB

Российская платформа математических вычислений и динамического моделирования Engee:

###############

В этом вебинаре вы узнаете, как использовать MATLAB для создания гибкой инфраструктуры расчета и управления пользовательскими и корпоративными кредитными рисками. Мы рассмотрим различные подходы к оценке кредитных рисков, среди которых: вероятность перехода, оценка кредитоспособности, фреймворк оценки кредитного риска с помощью копул, построение и оценка качества пользовательских моделей кредитного риска, общий рабочий процесс расчета кредитного скоринга.

0:00 Введение
0:26 Проблемы, с которыми сталкиваются финансовые специалисты
1:28 Общий рабочий процесс работы с инструментом
3:04 MATLAB – платформа для финансовых разработчиков
5:29 Пример кредитного риска
5:55 Применение кредитного риска
7:42 Каковы наши задачи?
8:51 Задача 1: Калибровка рейтинговой системы
26:32 Задача 2: Вероятность перехода
36:03 Задача 3: Анализ кредитного риска
43:24 Инструменты для расчета кредитных рисков