Риск-менеджмент кредитного портфеля в Excel

Показать описание

Спикеры:
– Савва Шанаев – Финансист-международник, лектор бизнес-школы Университета Нортумбрии
– Роман Павлов – Маркетинговый аналитик, SF Education

Как измерить риск кредитного портфеля средствами Excel? Какие специфические модели существуют для этой задачи? Сегодня мы рассмотрим базовые и более продвинутые модели оценки кредитного риска портфеля и научимся применять их в Excel.

Содержание:

00:00 - Начало
02:03 - Обзор файла Excel (разбор задания)
7:30 - Расчет данных платежеспособности заемщика
12:00 - Расчет ЛОГИТ
15:05 - Расчет ВЕРОЯТНОСТИ
18:00 - Расчет Log-Likelihood
19:30 - Расчет коэффициентов вероятности дефолта заемщика
22:44 - Проверка значимости коэффициентов вероятности дефолта заемщика (Расчет стандартной ошибки)
25:50 - Расчет Z-статистики и P-значения
26:60 - Оценка коэффициентов вероятности дефолта заемщика (Расчет стандартной ошибки)
27:50 - Расчет вероятности дефолта нового заемщика
29:50 - Моделирование портфеля с нуля
39:10 - Ответы на вопросы

Если вам понравилось видео, ставьте лайки, предлагайте свои идеи для новых видео в комментариях ниже, подписывайтесь на наш канал и рассказывайте о нас своим друзьям!