Сравнение индексных фондов российских акции в Python

Сравниваем индексные фонды на индекс Мосбиржи и РТС с помощью Python и библиотеки okama. В сравнение вошли ОПИФ, БПИФ и ETF на Московской бирже.

БПИФ и ETF в обзоре:
- Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (SBMX)
- ВТБ – Индекс МосБиржи (VTBX)
- Тинькофф iMOEX (TMOS)
- FinEx Russian RTS Equity UCITS (FXRL)
- ITI Funds RTS Equity UCITS ETF (RUSE)

Открытые паевые инвестиционные фонды в обзоре:
- ВТБ - Индекс МосБиржи
- Cолид - Индекс МосБиржи
- АК БАРС Индексный

Примеры вычислений:
- отклонение от бенчмарка (tracking difference)
- ошибка следования (tracking error)
- бета и др.

Пример использования open source библиотеки okama для финансовых расчетов и работы с историческими данными.

Содержание:
2:30 Запуск библиотеки okama в Google Colab, конфигурация matplotlib
4:03 Сравнение индексных ОПИФ на индекс Мосбиржи (ранее индекс ММВБ)
10:46 Вычисление Tracking Diffrence (Отставание от бенчмарка)
15:05 Вычисление среденгодового отставания от бенчмарка
17:15 Вычисление беты (beta)
19:25 Доходность и риск индексных ОПИФ
24:25 Сравнение 5 БПИФ и ETF на индекс Мосбиржи (индекс РТС)
27:50 Странное поведение ITI Funds RTS Equity UCITS ETF (RUSE)
35:20 БПИФ Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (SBMX) VS FinEx Russian RTS Equity UCITS (FXRL)

Другие примеры использования библиотеки:

Подписаться на канал проекта в YouTube:

Подготовлено проектом "Рост Сбережений"

[RostSber]

Содержание:
2:30 Запуск библиотеки okama в Google Colab, конфигурация matplotlib
4:03 Сравнение индексных ОПИФ на индекс Мосбиржи (ранее индекс ММВБ)
10:46 Вычисление Tracking Diffrence (Отставание от бенчмарка)
15:05 Вычисление среденгодового отставания от бенчмарка
17:15 Вычисление беты (beta)
19:25 Доходность и риск индексных ОПИФ
24:25 Сравнение 5 БПИФ и ETF на индекс Мосбиржи (индекс РТС)
27:50 Странное поведение ITI Funds RTS Equity UCITS ETF (RUSE)
35:20 БПИФ Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто (SBMX) VS FinEx Russian RTS Equity UCITS (FXRL)

[johnsmith-qcud]

Сергей, шикарный материал! Спасибо за ваши труды!

[MrDenorius]

Поясните пожалуйста, имеются ли доп скрытые потери у держателей из-за того, что FinEx внутри FXRL платит налог с поступающих дивидендов? Это уже заложено в комиссию 0, 9%? Доп. потерь у держателей нет?
Т.е если у VTBX 0, 69%, то с учётом потерь на налог по дивам это почти те же FXRL 0, 9%?
Позиционируется, что выплаты дивов поступают в фонд и тем самым увеличивают СЧА фонда. как на держателей паёв отражается платится или нет налог? Или для нас здесь важна только доходность, получаемая после вычета комиссии фонда?

[iliyastrakovich]

Господа, ставьте звезды проекту в Гитхабе!

[a]

Нужно из каждого фонда вычитать строго заданную комиссию(константа), чтобы увидеть именно качество управления и соответствия индексу

[non]

что лично мне не хватало первое время это инструмента для построения графика итоговой доходности с учетом довношения. Регулярные допокупки это не выходит за рамки инвестирования и СПТ. Так что наверное вы это реализуете. Опять же по аналогии с портфельнымвизуализатором.