Лекция | Прогнозирование временных рядов

Таймкоды:
0:00 Прогнозирование временных рядов
19:03 Автокорреляция
28:29 Автокорреляция, ее вычисление
31:00 Коррелограммы
39:28 Стационарность
48:02 Преобразование нестационарного ряда в стационарный
48:35 Метод Бокса-Кокса - стабилизация дисперсии, нормализация
58:44 Дифференцирование
1:02:14 Сезонное дифференцирование
1:04:45 Авторегрессия
1:09:18 Прогноз усредненного среднего
1:20:13 ARMA
1:29:9 ARIMA
1:30:47 Сезонный авторегрессионный анализ - SARIMA
1:36:26 Подбор гиперпараметров
2:02:18 Анализ остатков | Несмещенность - среднее значение
2:04:15 Стационарность остатков - критерий Дики-Фулера
2:05:25 Неавтокоррелированность остатков - Q-критерий Льюнга-Бокса
2:12:19 Анализ поведения пользователей
2:18:31 АМ:Активность
2:22:50 АМ:Монетизация
2:25:16 АМ:Удержание
2:25:44 Прогнозирование оттока | Постановка задачи
2:30:15 Построение и оценка модели