Лекция 9. Временные ряды. Открытый курс OpenDataScience по машинному обучению mlcourse.ai

На 9-ой лекции обсудим различные методы работы с временными рядами: какие этапы подготовки данных необходимы для моделей, как получать краткосрочные и долгосрочные прогнозы. Пройдемся по различным типам моделей, начиная от простых скользящих средних и заканчивая градиентным бустингом. Также посмотрим на способы поиска аномалий во временных рядах и поговорим о достоинствах и недостатках этих способов.

[konstantinshirokov]

Спасибо за лекцию, но слушать сложно из-за крайне неудачного микрофона. Эхо раздаётся как металлом по стеклу. Восприятие информации затруднено при таких посторонних шумах.

[LazySnake]

Лекция хорошая, много полезного. Звук серьёзно подкачал.

[fhoidhm]

Благодарю за это видео и курс в целом!
Возник следующий вопрос: на моменте 1:18:20 функция code_mean считает среднее по таргету по всей обучающей выборке. Данные для ряда мы "нарезаем" из обучающей выборки, предсказывая значение ряда после определенного лага. Получается, что таргет относительно ряда находиться в будущем, но мы добавляем информацию о среднем, суммируя по всей обучающей выборке. В том числе в среднее попадет таргет, который мы хотим предсказать для ряда. Не является ли это ликом? Может быть, нужно считать среднее для каждого ряда до последней временной точки ряда, чтобы не заглядывать в будущее?
Спасибо!

[martins]

57:20 Почему в seasonal order и P, и Q - одно число param[3] ? по идее должно же быть P=param[2] и Q=param[3]

[sharkzeeh]

спасибо за видео!
а где данный ноутбук с данными лежит?

[shandi]

а нет ещё более улучшенной версии звука? или просто другой записи?

[pbpznvm]

Кроссвалидация временных рядов - это большая ошибка, так как ее параметры будут меняться с изменением рынка и она не гарантирует стабильного результата. В любой момент все может поменяться и качество предсказания резко упадет. График соответственно также ничего не гарантирует.
Чем больше параметров, тем выше шанс разбалансировки модели в будущем при изменении условий ряда.

[pbpznvm]

6:23 подправьте видео в редакторе. "Неможко" правильно пишется.

[boriswithrazor]

Вот тут лекция здорового человека есть)
Хотя я бы с удовольствием послушал эту лекцию и от Юрия