Modelo de Riesgo Crediticio. Leccion 1: Un modelo básico de RAROC de forma determinista.

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Según el estándar de Basilea II, existen varios métodos para el cálculo del capital regulador que cubren el riesgo de crédito. Se señalan dos métodos, el estándar, que es una mejora del utilizado en el acuerdo anterior y que establece nuevas categorías de riesgo, agrupando a cada tipo de empresa dentro de éstas. Y, por otra parte, el Método Interno o IRB (Internal Ratings Based) basado en calificaciones internas, considerando dentro de éste a dos niveles: Método IRB Básico donde el banco estima parte de las variables, pero no todas, siendo las restantes proporcionadas por el supervisor; y el Método IRB Avanzado, donde el banco calcula todas las variables que conforman el modelo. El Comité espera que todas las entidades, con el tiempo, desarrollen el método IRB avanzado.
Vamos a montar un ejemplo simple de RAROC, de rentabilidad ajustada al riesgo sobre el capital.