05: Lemma von Borel-Cantelli, Faltungen, fast sichere und stochastische Konvergenz

00:10 Englische Zusammenfassung von Definitionen und Sätzen aus Lektion 4
04:38 Limes superior und limes inferior von Ereignissen
11:06 Lemma von Borel-Cantelli
25:41 Faltungen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen
30:31 Die Verteilung der Summe zweier unabhängiger Zufallsvariablen
41:10 P-fast sichere Konvergenz
48:31 Charakterisierung der fast sicheren Konvergenz
59:08 Reihenkriterium für fast sichere Konvergenz
1:00:00 Stochastische Konvergenz
1:01:58 Aus fast sicherer Konvergenz folgt stochastische Konvergenz
1:05:00 Eine Folge, die stochastisch, aber nicht fast sicher konvergiert
1:10:15 Teilfolgenkriterium für stochastische Konvergenz

Dozent: Prof. Dr. Norbert Henze, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Institut für Stochastik

Vorlesungsaufzeichnung: KIT | WEBCAST

[stochastikclips]

Bei 5:06 muss es natürlich Z a h l e n - Folgen heißen.