Ejercicios Resueltos Rentabilidad y Riesgo, Finanzas Corporativas

Primera parte de estudio de ejercicios resueltos del ramo Finanzas Corporativas, cálculo de rentabilidad esperada, riesgo de portafolio, varianza y desviación estándar de un portafolio

[laisarayagatica]

Muchas gracias!! muy buena explicación

[danielgajardo]

excelente amigo gracias por tus videos

[mariorenechanmagana]

Mi estimado paulo, todo muy claro, solo me queda la duda de que en el primer caso de calculo de la varianza de portafolio no multiplicas la covarianza de A y B por sus desviaciones estandar como en el caso 2 ¿Cual seria la justificante para variar la formula????

[robertosotoarias]

Hola Paulo, tengo un problema que me gustaria tu apoyo, Un inversionista planea firmar un contrato forward a 180 días sobre las acciones de “supermercados Walmart” (WMT) como parte larga. Las acciones cotizan en el mercado a $129.50 y recibirán dividendos de $1.50 en 30 días y $21.10 en 210 días. La tasa libre de riesgo aplicable para los plazos de 30, 180 y 210 días son: 0.8%, 1.60% y 1.77%, respectivamente. A) Calcular el precio forward libre de arbitraje del contrato.
B) Calcular el valor del contrato para el inversionista 20 días después de firmado si la tasa libre de riesgo aplicable a los plazos de 10 y 160 días son 0.7%, 1.55%, respectivamente.

[marianavegarojas]

1era vez que veo tus videos, me gusta mucho tú forma de explicar
Sólo me gustaría que aunque es más largo se diera el ejercicio con su desarrollo, estoy estudiando para mi examen de Titulo y me ayudaría mucho tener total claridad del desarrollo, ojalá subas más videos.

[leonardonapoleonmendozazum]

gracias por las explicaciòn estuvo muy didactico

[justiceman]

En el primer ejercicio, se calcula la covarianza y se aplica la formula del riesgo (varianza) del portafolio en función de dicha covarianza. Pero en el segundo ejercicio se da la información del coeficiente de correlación (no la covarianza). Por algún error de omisión el profesor le llama covarianza al dato del coeficiente de correlación. Por ello cuando calcula el primer ejercicio utiliza la formula sin las varianzas individuales porque la covarianza es igual al producto del coeficiente de correlación por las dos varianzas individuales de los activos financieros. La confusión ocurre porque en la fórmula del segundo ejercicio, el profesor no pone la variable del coeficiente de correlación (digamos "P") sino que mantiene la expresión "Cov(A, B)" cuando debe ser "P", e incluye las dos varianzas individuales, lo cual está bien pero conceptualmente se multiplican por "P" y no por "Cov(AB)". Pero todas las respuestas de los ejercicios están correctas.

[alvaroreyes]

Muy bueno el video, muy clara la expliación.

[adrianleonsilva]

Gracias por el video se entendió totalmente. Solo una pregunta, seguidamente para un portafolio de riesgo mínimo, como podría determinar la composición de la cartera de riego mínimo es decir Wa y Wb?

[vaninawaiss]

super util, no entendia nada de lo que habia escrito en mi carpeta!!!! gracias totales

[ford]

muy bueno!! te saludo desde e otro lado de la cordillera!!

[sabinasoriasaavedra]

Muchas gracias por este vídeo..en verdad que pude entenderte mejor que a mi profesor

[carlosbulmarogallegosugart]

Miguel Hernandez tienes toda la razon, el resultado no sale, el que tiene que estudiar un poco mas es Paulo Yo estube un par de horas investigando el porque no sale y ya encontre la solucion, para que el riesgo del portafolio de 2 activos sea del 2.10% Espero y nos conteste Paulo donde esta su error, si no yo te lo explico Gracias

[mariapazn.cisternameneses]

Hola una pregunta si no me dan el índice de correlación como lo puedo sacar?

[cazafakzim]

Buenos días compañero, con estos ejercicios empieza finanzas corporativas en la UDLA?

[guidaryet]

Muy buena explicacion, solo me queda la duda si el riesgo siempre se considera como la varianza o la desviación standar o cual es la diferencia entre una y otra.

saludos desde el sureste Mexicano

[Yamilet_Fl]

Los ejercicios de que libro fueron sacados?

[franciscoquiroga]

Hola buenas.
como hago si no tengo un porcentaje de acciones descrito para cada tipo de acción si no que como dato tengo que por ejemplo que poseo 345 acciones de Orion y 475 de Epsilon, para sacar su pocerntaje como lo hago?

[llanoskeller]

creo que en el ejercicio 2 tiene detalles ya que 0.25 es la correlación y no la covarianza. hay detalles pero igual se agradece el aporte saludos

[juliotorres-kvof]

Sé que la probalidad de la recesión viene por así decirlo en el ejercicio pero ¿en un escenario real de donde sacaría ese porcentaje?, es decir, supongamos que esté administrando una cartera de inversion o para inversiones personales. También me gustaría saber de donde sacaría la rentabilidad en cada situación de la economía, es decir, si hay un boom tendré una rentabilidad en la acción "a" de 20%