Rentabilidad Esperada de un Portafolio / Ejercicio Resuelto

Hola amigxs de "Finanzas a la Par” 📊📚

En este vídeo veremos como calcular la rentabilidad esperada de un portafolio compuesto por dos acciones que están invertidos en diferentes proporciones.

📖 ENUNCIADO DEL EJERCICIO. 📖
Suponga que usted posee un portafolio que tiene 1.900 dólares invertidos en la acción A y 2.300 en la acción B. Si los rendimientos esperados de estas acciones son de 10% y 15% respectivamente. ¿Cuál es el rendimiento esperado del portafolio?.

➡️ ESTE EJERCICIO SE OBTUVO DE:
Finanzas Corporativas [9ª Edición] Ross, Westerfield & Jaffe.
Ejercicio 2; Capitulo III; Pag. 363

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[ronaldoanthonyquintasoto]

explicas bien, podrias explicar como sacar la volatilidad de 4 activos teniendo en cuenta su correlacion?, en excel

[eduardomiranda]

De los mejores. Rápido y claro. El mejor sin duda le entendí más a ti, que a mí maestro jajaja. No dejes de subir videos amigo. 🙏

[rosacetina]

Te felicito, esta muy bien tu video podrías ayudarme, necesito realizar un portafolio completo. O si tienes una secuencia de videos me podría decir como va es más que pena pero no se ni sacar los datos es una bolsa de valores NYSE de ahí deber de ser 10 EMISORAS con un valor cada día en dólares para cada emisora. Como obtengo los datos, y debo de decidir cuál es el mejor portafolio, debo aplicar Markowitz por favor, puedes ayudarme además debo grafica 📊 estuve trabajado y esto lo tengo que entregar el. Miércoles antes de las 3 a. M. Al profe, espero tu valiosa respuesta, gracias saludos desde México 🇲🇽

[oliolioli]

Excelente. Tienes un video como calcular la correlación de dos acciones? Espero lo tengas. Eres muy claro.

[hazaelcerrato]

Hola Buenas Tardes, te escribo desde Honduras, consulta....planteas en el ejercicio el rendimiento esperado, pero si yo quiero saber como se calcula ese rendimiento de cada activo?? Sera que me ayudas por favor

[karinhelena]

hola me encantan tus videos pero tengo duda con este ejercicio agradeceria mucho tu ayuda (Considere dos activos riesgosos (A y B), los cuales están perfectamente correlacionados de forma negativa. El activo A tienen un retorno esperado de 16% y una desviación estándar de 10%. Mientras que B tiene un retorno esperado de 12% y una desviación estándar de 8%. ¿Cuál es la tasa de retorno libre de riesgo que puede ser obtenida combinando estas dos acciones en un portafolio?)

[firebordjr]

hubo un error en la multiplicación que realizaste casi al final: 0.45x0.10 no da lo que pusiste, así que esta mal el resultado, , aun así gran explicación

[anamora]

hola entendi super pero si medan los valores de dividendo de diferentes carteras y difrentes betas para las mismas carteras como sac mi capm

[nicolemorasarmstrong]

Hola.. super buen video. Me puedes ayudar a reslver este ejericio: 8 Si existe una probabilidad de 30% de encontrar petróleo con una utilidad de 1000 y un 70% de no encontrarlo con una pérdida de -200. Determine
Beneficio esperado y Volatilidad esperada... porfa porfa!!!! gracias

[felicarrasco]

Hola me gusto, super claro. Ahora solo por las dudas, al existir mas, seguiria el mismo proceso en la formula, sumado y multiplicado ?

[damarysansua]

te
millón gracias alv los otros youtuber

[ivanoswaldosalgadovelazque]

Si me piden comparar con el rendimiento del IPC como lo hago?

[barbaragarciah]

si me piden sacar el ponderador para un retorno del portafolio dado superior a los retornos individuales de cada activo y me dan numeros fuera del porcentaje (como x= -0, 5 y (1-x)=1, 5), , , como lo puedo interpretar??

[dylanromerocardenas]

si se tiene el rendimiento esperado y la desviación estandar mas obviamente el capital?

[QWERTY]

Si se pidiera entonces sacar el riesgo de nuestro portafolio, entonces tendríamos que sacar la desviación estándar?

[valeryalessandra]

y que quiere decir cuando el rendimiento esperado es de 13%

[alejandrogarcia]

Hola, yo tengo todos los ejercicios resuelto de Finanzas Corporativas [9ª Edición] Ross, Westerfield & Jaffe Capitulo 11 (1-39). Si alguien quiere saber, contactarse conmigo.

[nida]

Un modelo simplificado para la variación del precio de una acción supone que en cada día el precio
de la acción suba 1 dolar con probabilidad p o baje 1 dolar con probabilidad 1 − p. Bajo la suposición
que las variaciones sean independientes
a) Cual es la probabilidad de que después de 2 días el precio de la acción esté en su valor original?.
R. 2p(1 − p)
b) Cual es la probabilidad de que después 3 días el precio de la acción haya subido 1 dolar?. R.
3p
2
(1 − p)
c) Dado que después de 3 días el precio de la acción haya subido 1 dolar, cual es la probabilidad
de que la acción haya subido el primer día? R. 2/3
podrias ayudarme con este ejercicio?

[robertomaldonado]

Podrias ayudarme con un ejercicio parecido ? Resulta q no tengo rendimiento esperado, solo bono por riesgo y % libre de riesgo .
O si t puedo contactar porfa amigo

[LuisJimenez-sile]

De dónde sale 0.05??? 0.45 x 0.10 no da eso. Buen video. Gracias!!