ЦОС Python #8: Фильтр Винера

Построение оценок с позиции фильтра Винера. Отличие винеровской фильтрации от калмановской.

[pepepopocheck]

Пишу диплом по алгоритмам фильтрации, безумно благодарен тебе за эти видео

[byxiutk]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как на практике найти корреляционную матрицу R?
Нам нужно взять вектор z = {zi} и преобразовать его в вектор z' таким образом:
z' = {z'i} ={ ( zi - M[z]) / sqrt(n) }
n- длинна вектора z
M[z] - матожидание вектора z

а дальше берем произведение вектора z'(столбца) на z'.T(строки) = R'
и дальше R' делим на скаляр, равный дисперсии вектора z (D[z])
R = R' / D[z]
Так мы это делаем на практике?

[proskurlandsky]

Видимо фильтр Винера никак не связан с процессом Винера)