Entendiendo el entorno de gama negativa en el mercado de opciones

En un entorno de gama negativa, se observa que hay más puts compradas por el mercado y puts vendidas por el creador de mercado. Esto se debe a que la volatilidad aumenta cuando el mercado baja, lo que lleva a una mayor necesidad de cobertura. En este contexto, se mencionan algunos puts específicos, como los de JPM, que pueden utilizarse para cubrir posiciones en un mercado a la baja. La estrategia de cobertura con puts se vuelve crucial en un entorno de alta volatilidad y gama negativa. #vizard

[williamjimenez]

Puede existir Gamma negativa y el mercado subir?