Welt ETF 2021 – Portfolio – Teil 5: FTSE All World vs. MSCI World SRI / MSCI World Factor ETF‘s

#ETF #Investment #Analyse
Welt ETF 2021 – Portfolio – Teil 5: FTSE All World vs. MSCI World SRI / MSCI World Factor ETF‘s
In der letzten Folge der Welt ETF Serie geht in drei spannenden Abschnitten um...

Im ersten Abschnitt geht es um:
- Backtesting
- Rückblick Welt ETF Serie

Im zweiten Abschnitt stelle ich Nachhaltigkeits- und Factor-ETF’s vor
- Erläuterung Screening und ESG / SRI
- Test MSCI World SRI
- Erläuterung Faktor ETF’s
- Vorstellung und Test 6 verschiedene MSCI World Factor ETF’s
Minimum Volatility, Value, Quality, Size, Momentum und Mulitfactor

Im letzten Abschnitt vergleiche ich drei verschiedene Portfolio Ideen:
- Vorstellung
- Prüfung auf Cluster-Risiko (Länder und Branchen)
- Backtesting

Schaut euch den Vergleich und die Analyse an und lasst mich wissen was Ihr davon haltet

Viel Spaß
~Euer 👨‍🎓 Mike

_____Zeitstempel______________________
00:00 Intro

Abschnitt 1
01:16 Backtesting
02:33 Review Welt ETF Serie 2021

Abschnitt 2
04:13 Erläuterung ETF-Screening
04:40 Nachhaltigkeits ETF's
06:15 Backtesting MSCI World SRI vs. FTSE All World
06:38 Factor ETF's
08:14 MSCI World Minimum Volatitiy
08:50 MSCI World Value Factor
09:24 MSCI World Quality Factor
09:56 MSCI World Size Factor
10:28 MSCI World Momentum Factor
11:13 MSCI World Multifactor

Abschnitt 3
11:47 Portfolio Idee 1
12:32 Portfolio Idee 2

13:08 Portfolio Idee 3
_____Quellen__________________________
_____Tool______________________________
_____Music, Video______________________

[davethewave]

Bin ein wenig „late to the party“, hatte aber alle vorgestellten ETFs im Blick und bin so auf deine hilfreiche Analyse gestoßen: Insofern vielen Dank für das differenzierte und aufschlussreiche backchecking und auch die Portfolio-Ideen. Hierzu meine Frage: Bespare den FTSE AW und würde mein Portfolio gern 50:50 statt 70:30 mit dem MSCI World Momentum halten, ohne den langfristigen u. prinzipiell passiven (Sparplan) Anlagefokus (>20Jr.) zu verlieren. Ich hätte EM im FTSE drin und habe kein Problem, die IL/USA ein wenig überzugewichten, da durch das Momentumprinzip ein Klumpenrisiko (siehe Tech) eher entschärft wird als zugespitzt, richtig? Hingegen möchte ich China angesichts des politischen Risikos nicht stärker einbringen. Durch den Momentum-ETF reagiert mein Portfolio ein wenig stärker auf Trends, wird aber in Bärenzeiten durch den FTSE AW grundsätzlich in der Spur gehalten. Spricht nach etwas gegen 50:50 …? Sorry, short story long;)

[elsemuller]

Min 2:52, die Summe der Einzelwerte. Mir fehlt eine Zusammensetzung aus Vanguard FTSE All World 80% und 20% EM (zusätzlich zu den 10%EM die schon im All World sind) TER nur 2, 2 bzw. 2, 3 All World wird sogar rebalanced und zusammen hätte man über 5300 Aktien.
Über die MSCI Indices geht das mit MSCI World und EM, etwa mit i shares zwar billiger (deutlich unter 0, 2 TER), aber auch mit deutlich weniger Positionen : 1600 plus 907 =2507