Введение в ML, временные ряды (часть 3)

preview_player
Показать описание
Практическое занятие по моделированию временных рядов на реальных данных. Рассмотрены примеры авторегрессии, скользящего среднего, ARIMA, SARIMA. Показаны инструменты автокорреляции и частной автокорреляции для определения параметров моделей.

Содержание:
00:00 повторение теории
06:35 частная автокорреляция
14:57 авторегрессия
39:53 ARIMA
52:56 SARIMA

Лектор: к.ф.-м.н Андрей Степнов
Рекомендации по теме