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MCO Cálculo de la Varianza (matriz de covarianza) y demostración de insesgadez de los coeficientes
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Muestro los diferentes pasos para el calculo de la matriz de covarianza de los coeficientes de Mínimos Cuadrados Ordinarios, usando el calculo matricial y detallando las herramientas que se necesitan para el calculo.
La primera etapa del cálculo de la matriz de covarianza corresponde también a la demostración de que el estimador de MCO es un estimador insesgado de los coeficientes Beta ( bajo algunos supuestos).
Rachid Laajaj
Assistant Professor of Economics, University of Los Andes
La primera etapa del cálculo de la matriz de covarianza corresponde también a la demostración de que el estimador de MCO es un estimador insesgado de los coeficientes Beta ( bajo algunos supuestos).
Rachid Laajaj
Assistant Professor of Economics, University of Los Andes
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