Отчеты СОТ: что это, как анализировать и где брать данные

На данном мастер-классе я познакомлю Вас с нюансами оценки рынка с помощью работы с отчетами СОТ, которые предоставляет Комиссия по товарным фьючерсам США и другие поставщики данных по открытым позициям, в частности данные с Московской биржи MOEX и Лондонской биржи ICE.

Основные ресурсы:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[aleksandrf.]

Спасибо большое за мастер класс, побольше бы таких форматов!

[khtrader]

Как обещал, выкладываю следующий мастер-класс, на этот раз с анализом отчетов СОТ.

[dilp]

Резюме
1. по фьючам есть данные по динамике открытого интереса участников рынка в разбивке по группам - "производители/переработчики", "swap dealers", "money managers", другие юр лица, прочие (физ лица). они обязаны репортить лонг, шорт и календарный спрэд (лонг в одной контракте, шорт в другом).
2. чтобы избавиться от фактора QE, надо перейти от абсолютных значений ОИ к относительным - смотрим % доля от ОИ, правильно учитывая объемы спрэд торговли. Пример - лонги производителей это 20% от ОИ.
3. чтобы лучше понять динамику доли, делаем нормализацию на значения Min/max за период и смотрим среднюю, стандартное отклонение и двойное отклонение. В итоге приходим к индексу от 0 до 100 и интерпретируем. Например, индекс 95 это "доля лонга производителей находится близко к своим историческим максимумам".

В видео также есть попытка сформулировать какой показатель является поводырем для рынка, но тема не раскрыта полностью. Заявлено, что в фин рыках Asset Managers более значимо определяют динамику.
От себя добавлю что быстро графики с COT можно посмотреть и на finviz.com и на barchart.com, на barchart также можно смотреть динамику любых спрэдов. Но гибкость своей базы в excel всегда выше.

[aleksandrf.]

Очень онтересно посмотреть как вы используете данный анализ для реального прогноза, может запишите видео на примере какого нибудь актива? Было бы здорово))

[ДенисСмирнов-чы]

Люди, не получается открыть пункт 3 из списка "Основные ресурсы" из описания к видео. Пишет
404 Page Not Found, пробовал через другой браузер и VPN безрезультатно. Не понимаю это у CFTC или на моей стороне проблема. Есть ли те у кого все ок?

[РобинБобин-де]

Евгений, спасибо большое за Ваше время! Бесценная инфо. 1. Как считаете, фондовый рынок через фьючерсы на фондовые индексы можно так оценивать? 2. Для товарных рынков Вы для себя смотрите группы Swap dealer и Managed money, а для финансовых Asset manager и Leveraged - я правильно понял?

[ArbaletTa]

Пересмотрел второй раз, как итог вообще практически не понял, что я делал и для чего. С графиком беда, одни данные растянуты, другие нет, это когда лонг вбивал. В общем что-то не понятно, как эти данные интерпретировать, потому что на графике один лонг и тот по производителям только, а получается, что нужно на каждую категорию такие графики делать с описательной статистикой? Буду пересматривать еще, потому что сделал файл а толку с него нет, так как я не пойму что к чему и от чего зависит. Когда смотрел впервые думал пересмотрю-пойму, как итог пересмотрел-не понял)