Modelagem de Opções 2 - Aula 2 (Parte II)

​Nesta aula usaremos os princípios de Risk-Neutral probabilities e portfolio replicante para encontrar o nosso primeiro modelo de precificação de opções.

Mostraremos que os nossos cálculos recuperam a Paridade Put-Call e os limites inferiores e superiores do preço das opções. Faremos isso utilizando as propriedades do binômio de Newton e a probabilidade UP do risk-neutral.

Além disso comentaremos os limites do modelo.

***Correção: No min 1:30 eu disse que a função int(x) é a função maior inteiro. Porém o correto é que a função int(x) retorno o inteiro abaixo do x, ou seja, é um arredondamento pra baixo. ***

Material de minha autoria