Nonlinear representation, backward SDEs and application to the Principal Agent problem (Nizar Touzi)

Nonlinear representation, backward SDEs and application to the Principal Agent problem

Plática dada por Nizar Touzi (Ecole Polytechnique, France) en la Conferencia Internacional “75 años de matemáticas en México” el lunes 4 de diciembre de 2017 en el Auditorio Alberto Barajas Celís de la Facultad de Ciencias de la UNAM

Abstract:
Backward SDEs can be viewed as the path-dependent analogue of Sobolev solutions of parabolic second order PDEs. We provide some recent results in the context of random horizon. This corresponds to an extension of elliptic PDEs. As an application of these results, we provide a systematic method for solving general Principal-Agent problems with possibly infinite horizon. Our main result reduces such Stackelberg stochastic differential games to a standard stochastic control problem, which may be addressed by the standard tools of control theory

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Nizar Touzi en

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Centre de Mathématiques Appliquées, Ecole Polytechnique

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