Внутренняя и временная стоимость опциона. Факторы влияющие на ценообразование В.Твардовский Лекция 4

Четвертая лекция Владимира Твардовского "Внутренняя и временная стоимость опциона. Факторы, влияющие на ценообразование" из цикла "Торговля на срочном рынке" рассказывает про такие темы:
- График выплат и внутренняя стоимость опциона
- Функция выплат по опциону Call (Кол) и Put (Пут)
- Понятия “в деньгах”, “на деньгах” и “вне денег”, а также “глубоко в деньгах” и “глубоко вне денег” (ITM, ATM, OTM)
- Какие факторы влияют на ценообразование опционов
- Что такое волатильность. Три вида волатильности - HV, IV, HIV
- Формула Блэка-Шоулза
- Формула Блэка.

Благодарим Владимира Твардовского и компанию "Финам" за предоставленный материал.

Чтобы смотреть новые видео, быть в курсе новостей и знать мнение лучших аналитиков и экспертов, подписывайтесь на канал Про Инвестиции.

Весь список лекций:
Базовые понятия срочного рынка
Торговля фьючерсами на бирже
Основные понятия опционов
Внутренняя и временная стоимость опциона. Факторы, влияющие на ценообразование
Греки и волатильность
Читаем рынок
Мифы опционной торговли
Синтетические позиции и арбитраж
Торговля волатильностью
Торговля на улыбке волатильности.