#ЦМФ Финансовая математика | Производная Радона-Никодима | Винеровский процесс | Интеграл Ито

Евгений Николаевич Лукаш, к.э.н., специалист в области теории вероятностей, математической статистики, случайных процессов и эконометрики, выпускник кафедры Теории вероятностей Мехмата МГУ, заслуженный преподаватель МГУ, доцент кафедры Математических методов анализа экономики МГУ, научный руководитель семинара «Финансовая эконометрика» (с 2007 г.) и директор ЦМФ (с 2012 г.) – лекция по финансовой математике на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2015 год)

0:05 Случайные величины, сигма-алгебра
22:03 Пример
22:55 Измеримость
28:25 Определение интегрируемой функции
31:52 Производная Радона-Никодима
37:23 Случайные величины (продолжение)
39:02 Введение в теорию стохастического интегрирования
44:24 Винеровский процесс
53:54 База для определения интеграла Ито
1:00:25 Стохастические интегралы
1:07:09 Свойства стохастического интеграла
1:11:02 Мартингалы
1:15:25 Стохастическое исчисление и формула Ито

Лекции по финансовой математике:

Лекции по случайным процессам:

Лекции по финансовой эконометрике:

Лекции по Fixed Income:

Лекции по машинному обучению:

Студенческие проекты ЦМФ 2021:

Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»:

Cеминар «Финансовая эконометрика»:

Регистрация на программы «Количественная аналитика», «Анализ данных» и «Web3: DeFi & NFT-разработка» ЦМФ:

#Финансовая_математика
#Интеграл_Ито #Формула_Ито #Стохастический_Интеграл #Мартингалы #Винеровский_Процесс #Сигма_алгебра #Радона_Никодима #Производная #Производная_Радона_Никодима

#Центр_математических_финансов #ЦМФ #Финансовая_эконометрика #Финансовая_математика #Случайные_процессы #Количественные_финансы #Количественная_аналитика #Data_Science #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #Факультет_информатики #Факультет_финансов #УNVRSTY #YNVRSTY #Математика_в_экономике #Математика_в_финансах