КАЛЕНДАРНЫЕ СПРЕДЫ В ОПЦИОНАХ Опционы 'Боевой курс 2022' занятие №10

#торги на бирже #торговля на бирже #ОПЦИОНЫ #optionstrading

[needwork]

Ильдар, добрый день! С удовольствием смотрю ваши видео по опционам, многие видео пересмотрел по нескольку раз. На мой взгляд, ваши видео существенно отличаются от остальных видео ютуба и, даже, платных курсов. Прежде всего ваши видео значительно полезнее других авторов, имеют огромную практическую ценность и способны простым языком объяснить основные принципы построения и управления опционными конструкциями. Надеюсь, у вас все хорошо и вам хватит сил доделать этот цикл видео. Пожалуйста, не оставляйте нас без полезного контента.

[МихаилМатвеев-си]

Спасибо за видео! Кто не досматривает, тем значит оно не надо! Я смотрю по несколько раз и потом еще возвращаюсь к отдельным моментам, когда бывает иногда забываешь, как правильно управлять портфелем!

[MultiBruho]

Благодарю Ильдар. Надо поблагодарить людей за то, что они не досматривают ваши видео и не понимают всей полноты картины рынка. По этому мы на них и зарабатываем. Если человек с клиповым мышлением то он не может оценить всю глубину рынка, а значит не имеет возможности стабильно зарабатывать.

[Sergey_VOROTNIKOV]

Спасибо за урок! 👍Сравнение конструкци в аналитике наглядно - хорошо укладывается в голове, и запоминается, все очень доступно и понятно! Спасибо!!!

[needwork]

Давно ждал видео, супер интересно. Если кто-то не досматривать видео, значит ему это не нужно. А кто-то по несколько раз смотрит. Эти видео единственные, где показывают от начала до конца жизнь портфеля и его применимость!

[amaru_helen]

Как всегда все очень понятно и доступно рассказываете! Такой информации нигде не найти, кроме Вашего канала! Спасибо за урок!
Хотя монтаж видео занимает дополнительное время, тем не менее, укороченный ролик легче в восприятии и в таких видео удобнее ориентироваться большинству зрителей. В любом случае, статистика покажет) Жду продолжения!

[АндрейГаев-рл]

Спасибо огромное за Ваши видео, моленько начанает мозг по другому работать. Только начал Вас просматривать, многое конечно не понимаю, но не чего потихоньку встанет всё на место. Решил больше уделять времени видео Вашему, а не просмотром всякого рода гуру. Ещё раз хочу вас поблагодарить. 🤝🤝🤝🤝🤝🤝

[baikal_vn]

Спасибо Вам большое за занятие! Очень ждал новых уроков, непривычно правда, что видео в этот раз короткое, пусть лучше уроки будут длинные, так информации больше :) Надеюсь, продолжение выйдет как можно скорее!

[friendcat]

Большое спасибо, Ильдар! Классное видео.

[dmytrozavalnyuk]

Ильдар, большое спасибо вам за ценнейшую информацию, которой вы делитесь с нами!
Вопрос на вебинар: В каком-то из видео вы упомянули, что также оцениваете и макроэкономическую составляющую по многим параметрам используя некий чек-лист. Понятно что в одном ролике всего не расскажешь, а записывать отдельный курс ресурсозатратно, но мне кажется что эта тема всегда актуальна и точно заслуживает быть раскрытой. В частности очень интересно как вы используете взаимосвязи инструментов и их корреляции?

[Celestial]

Здравствуйте, Ильдар.
22.05.2023, видя понижающиеся максимумы в СИ, открыл вертикальный пут-спрэд 78000/78500 20/20 контрактов. Это был мой первый вертикальный спред. Был удивлён ГО продажи пута (10475 руб./контракт). ГО конструкции было 1267 р. Получается, для создания вертикального спрэда, необходимо иметь на счёте денежных средств в 165 раз больше ГО собранной конструкции, что, на мой взгляд, дискредитирует идею, даже если она может принести х30, как Вы показывали на уроках по вертикальным спредам, т.к. для того, что бы собрать вертикальный спред на условные 100 т.р. (по 78 контрактов), фактически, надо иметь ДЕПО не 100 тыс.р., а 870 050 р. + брокер, показывая "заблокированные" 1267 р., не даёт ничего сделать с остатком свободных средств, утверждая, что я превышаю риски - т.е., + ко всему, лишает возможности управления позицией. В день экспирации 25.06, выяснилось, что сначала надо закрыть проданную ногу - т.е. я не мог закрыть приносящую убыток купленную ногу, без закрытия прибыльной (можно было получить прибыль по, казалось бы, убыточной позиции, если вовремя закрыть купленные путы). Известный брокер на букву Ф. ответил, что открытые риски (проданного пута) "слишком высоки" это приносящего-то прибыль )), поэтому, без закрытия прибыльной ноги - не даст закрыть убыточную. Купить фьючерс (ддя управления) брокер так же не давал, ссылаясь на то, что ГО проданной части (209506 тыс.), фактически, заблокировано на счёте, не смотря на то, что числилось в таблице, как "свободные средства".
Вопрос: как собирать (и разбирать) конструкцию, частью которой являются проданные опционы, если ГО продажи опциона ок.80% от ГО чистого фьючерса?

[traderbar]

Ильдар, а, если возможно, на одном из следующих обзоров - можно подробнее рассмотреть логику продажи покрытого кола на акции? Как правильнее подобрать страйк, на что обратить внимание - Вы как-то говорили, что не стоит продавать в деньгах или около денег, вот отсюда и вопрос..) глядя на опционы на акции- складывается ощущение, что ликвидность более -менее присутствует на Сбере и Лукойле. Смотрел еще в основном дорогие бумаги- ГМК, Полюс, Новатек- но там грустно...

[qs]

Пошел слушать курс по второму разу. Буду пробовать внедрать. Возник такой вопрос, вы говорите что конструкции и управление крупных игроков в подавляющем большинстве спреды и хедж к ним. А значит другие вещи которым учат менее целесообразны. Но ведь вы же сами говорили что причина этого в больших позициях и малой ликвидности? Может другие методы иногда даже более эффективны для маленьких портфелей?

[yinxiong]

Спасибо, понятное видео, хорошее объяснение

[qs]

Уважаемый Ильдар, огромная вам благодарность за данный курс. Этой информации нет нигде, в том числе и на англоязычном пространстве.
Будет ли продолжение?

[tutu]

Ильдар, добрый день! Спасибо Вам огромное за знания! Вопрос к вебинару. В Trade Browser часто встречаются конструкции Risk Reversal (и не только) с уже включенным в себя фьючеросом. Для чего включен фьючерс и какие преимущества и недостатки таких конструкций? И, если можно, расскажите немного про Ratio Spread с отрицательным значением цены. Каковы его особенности? Спасибо!

[Олег-пищ]

Благодарю! Можете разобрать способы управления КС, что если цена меняется против КС и если идет в сторону КС. И нужно ли его дополнительно хеджировать фьючерсом или опционами?

[АндрейСоломатин-бб]

Ильдар, а где вторая часть по календарному спреду 😊👍🏻

[SlavaPiterskiy]

Доброй ночи друзья, Уважаемый Ильдар Ильдусович, когда практика примерно планируется?

[ВиталийЕмелин-гь]

Спасибо, очень познавательно, будем пробовать!
Ильдар не могли бы вы разобрать способы управления след стратегии: куплено 100 акций по 26$ и +26p/-24p/-28c экспирация через месяц, стоимость опционов 10$. Вроде как хедж стратегия JPM
Спасибо!