Безрисковая стратегия на опционах

preview_player
Показать описание
------------

#АлексейБеляев #опционы #обучениеопционам
Рекомендации по теме
Комментарии
Автор

Видно, что грамотный мужик! Интересно слушать и принимать информацию от таких людей, спасибо за труд!👍

ВалерийПалыч-эй
Автор

Алексей, только не пропадайте с медиапространства, крайне интересная и полезная информация от вас, спасибо!

ВладимирВеличко-цн
Автор

Наконец-то грамотное объяснение и без воды (в отличии от многих других каналов), спасибо вам!

romansergeevich
Автор

Очень интересный вариант ! Спасибо большое за видео и предоставленную информацию . Жду новых сюжетов и выпусков. Удачи Вам ✌

pitbullets
Автор

Большое спасибо, было очень интересно! управление риском- залог прибыли! буду следить за вашим каналом!

zobzob
Автор

Спасибо большое, Алексей! Очень полезное видео, четкое и последовательное!

bubblegum
Автор

4:35 цена фьюча не всегда подтягивается к споту к экспирации
В 22 ом на si например минусануло тех, кто понастроил спредов между фьючом и спотом

tlitt
Автор

Как вконце быть? Спот закрывать или открывать следующий шорт? Как защититься от расхождений ближе к экспирации? Наверное только заранее выходить.
Еще чтобы увеличить объем на арбитражных позициях можно купить на споте больше, а на шорте фьюча открыть с плечом?, расчитать какое плечо нужно.
А что если так делать: купить фьючь с экспир допустим на конец января и продать call близко к деньгам на этуже дату? Там вроде премия больше получается, только ставить стоп на фьюче, если уйдет в минус больше премии за проданый call?

Karnitiny_diflektor
Автор

Очень интересно, видно что вы грамотный человек. Спасибо

НиколайХаритонов-йн
Автор

Если можно в дальнейшем, можно разобрать стратегию " воротник " и в частности " календарный воротник "... Или " календарный воротник - как бы обратный " - когда дальний колл продается, а ближними путами страхуется . сам новичок и если некоректно излагаюсь, заранее извиняюсь...

pitbullets
Автор

Порядка 3, 5 % получается на бинансе разница между тееущим спотом и мартовскими фьючами

ichili
Автор

Этот ваш спред это контанго, у этих контанго есть свои тренды, они могут сходиться и расходиться также непредсказуемо как изменяется цена. Идея в целом рабочая, но лучше покупать волатильность через календарь, в нем нет рисков по веге от снижения волатильности, тета положительная и хорошая реакция на гамму, т.е. при росте цены календарь может дать также как стредл.

Guitar
Автор

А если фьючерс и спот рухнут на 30%?
Вариационная маржа съесть всю вашу прибылью ваши позиции ликвидируют.

ivanred
Автор

Спасибо большое за контент. Теперь осталось найти, где взять 2 btc и ещё плюс 600$

HoyPunk
Автор

Толковый материал 👍

Подкину идейку как в продолжении этой стратегии, буду рад обсудить 😉

Чтобы не платить фандинг и накручивать плечо можно заместо спота покупать ближний (недельные например или на пару дней) экспирации. Как они подходят менять на следующий.

У гриксов есть функция свопов, которая очень даже хорошо работает и получается за одно нажатие менять фьючерс)

Видео на канале у меня есть, одно из последних.

Также как вариант защиты от волы брать не стредл, а бабочку. Тогда они компенсировать будут её.

Отличный канал, переодически заглядываю 😉👍

Bro_Crypto
Автор

если опционная схема не дает убытка зачем в нее вкладывать 500 долларов, эти 2 биткоина и вложите

jrreg
Автор

Алексей, доброго времени. Сделайте пожалуйста обзор на Baybit

Arkiniy
Автор

за фиксированный доход, это же на 2 BTC расчёт идёт, 1 на спот, 1 на фьюч с плечом Х1 итого =2BTC что в результате доход 7.5% годовых тогда, а не 15% или не так понял?

romantsylyuryk
Автор

Спс. Очень интересно. Коплю деньги на курс....

РоманШередченко
Автор

Можно продать опционы до даты закрытия. Спасибо..

cornwellelois