Short Strangle: Optionsstrategie mit 80% Trefferquote

Optionen handeln: Der Short Strangle ist eine beliebte Stillhalterstrategie und profitiert von hohen Erfolgswahrscheinlichkeiten.

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[murikan]

wieder mal prima und verständlich erklärt.
Den Short Strangle hatte ich zuletzt auf den KWEB ( China ETF ) und Activision Blizzard benutzt.
Beides nicht erfolgreich verlaufen. Der Markt zieht derzeit schnell in eine Richtung . so z.B. der China ETF die letzten Tage mit enormen Anstieg.
Die Prämie auf der Call Seite muss man dann ggf. mit 200 -300% zurückkaufen
Das Halten des Strangles macht dann kein Sinn wenn dies bereits nach 1 Woche bei 45 Tage-Laufzeit-Ziel passiert.
Also mam muss schon gut Acht geben beim Exit, gewähltem Underyling, Marktsituation . etc.
Am Besten ist es in einem ruhigem Seitwärtsmarkt .

[BNMicha]

Ist es mit der Berechnung der pa Rendite nicht relativ einfach in deinem Beispiel?
253 Handelstage durch 20 Tage Haltedauer sind großzügig gerechnet 13 Trades. Bei 7% pro Trade sind wir am Jahresende ohne Zinseszins bei 91%. Davon ausgehend, dass 20% der Trades in die Hose gehen und einen rund die 5fache Optionsprämie zum Rückkauf kosten, ist das was übrig bleibt nicht mehr so beeindruckend

[hoeffiify]

80%Trefferquote sind zwar gut, aber mit den restlichen 20% kann man sehr schnell alles verlieren

[andreassciascia]

CAP Trader ist so extrem nervig in der Anwendung, ich will ja keine Wissenschaft aus der Anwendung machen oder auch nur den Gedanken haben warum die das so machen. Weisst du eine Plattform die einfach viel intuitiver ist?

[limoptionen]

Gutes Video— Die Exit Strategie bei Näherung bzw. Überschreiten eines Legs würde mich interressieren. Auch etwaige In Frage kommende ETF z. B. IWM etc. Wird eventuell auch gerollt ?

[sparfuchs]

Minute 8:50 bringt mich zum Stutzen... Also ich rechne meine Rendite nie hoch nur auf die zu hinterlegende Margin... sondern auf das im Worst Case gebundene Kapital...

[timerdmann]

Renditeberechnung so wie hier gezeigt ist absolut nicht korrekt.

1) Margin von für den SPY Short Strangle (und anderen short Option Trades) ist erstens variabel über die Laufzeit. Wenn Preis Richtung Strike läuft und eine Andienung wahrscheinlich wird, steigt Margin Richtung Marginanforderung für Long/Short des Underlyings, bei SPY 25%/30% also aktuell weit über 10k USD.

2) Margin für Short Strangle auf SPY aktuell zum Beispiel 8000 USD, nicht 3500 USD.

3) Premium aktuell ~120 USD, also kleiner als 50 % der erwähnten 260 USD. Premium von 260 USD bei 20 DTE und Delta 10 erscheint mir daher viel zu hoch um als gegeben für eine allgemeine Renditeberechnung anzusetzen.

4) Premium generell nicht konstant, da abhängig von den Greeks, besonders von Volatility bei dieser Strategie und festen DTE und Delta.

5) Value at Risk muss mit einbezogen werden, denn bei Andiehnung gelten andere Gegebenheiten, als zum Zeitpunkt des Aufsetzten des Short Strangles.

[horstsindermann]

Schon mal was von Lothar Bindings (SPD Hardliner) Verlustverrechnungsverbot für Termingeschäfte gehört??? Bei Optionen funktioniert die Geschäftsidee nicht mehr.... Nur bei Ballerscheinen (Zerties, KOs) mit Emmitentenrisiko... Aber wer will das schon???