Modelo SARIMA (Aplicação Real)

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Aplicação do Método SARIMA em uma série temporal real

Aneirson Silva

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Комментарии

Caro professor Aneirson. Primeiro parabenizo-o pela forma didática como trata o SARIMA no GRETL, ficou excelente. Gostaria de saber, por gentileza, se o senhor tem uma vídeo aula sobre modelo ARCH. Obrigado pela atenção.

alexxfc

No caso do SARIMA (p, d, q) são os filtros auto-regressivo, diferenciação e de média móveis, respectivamente e (P, D, Q) são os mesmos filtros, contudo para a parte sazonal.

A quantidade de diferenciação (d) é necessária para tornar uma série não estacionária em estacionária (média e variância e covariância constantes).

TheNegosan

Olá, professor Aneirson. Congratulações pela exposição. Bem clara, didática e que deve ter dado muito trabalho em fazer. Seria possível disponibilizar o seu banco de dados para conseguirmos reaplicar aqui? saudações acadêmicas. Martinho

martinhobotelho

Fala aí Professor!!! Tudo bem? Achei bastante interessante esse método e o Software... Como faço para saber mais???(material e Software) Onde encontro???

cristianl.liciardi

Parabens pelo video, poderia disponibilizar esses dados, ou indicar onde conseguir? obg

josenotlia

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