Финансовая математика в Excel: считаем корреляцию, считаем отклонение от среднего, средний диапазон

Решил выложить кусок со встречи в своем закрытом чате, на которой, в целях ликбеза решил дать базу по финансовой математике (стохастические финансы) и работе в Excel.

Разобрали три базовые теории и одну авторскую: расчет корреляции, расчет возвратов актива, расчет отклонения от среднего и посчитаем среднедневной диапазон.

Показываю как интерпретировать полученные данные и сопровождаю комментариями. Данная часть теории является только верхушкой айсберга стохастических финансов. Я гуманитарий, поэтому математики, не судите строго.

00:00 – приветствие
01:27 – подготовки данных для работы в excel: импорт и подгонка котировок;
09:50 – вычисляем корреляцию между двумя рядами котировок в excel и пример интерпретации корреляции между котировками нефти и доллара;
13:25 – считаем показатель «отклонение от среднего значения» на примере рынка нефти, и как интерпретировать полученные данные. Считаем статистику на данные и как с ней работать, сглаживание полученных данных;
31:10 – считаем возвраты по одноименной теории, работа с логарифмами и процентное отношение к прошлому показателю. Пример расчетов на нефтяных котировках и принципы интерпретации полученных данных;
40:42 – пример одного из способов расчета внутридневного диапазона, расчет вероятностей возвратов актива и построение статистики на данные. Пример расстановки полученных уровней на рынке нефти;
1:04:19 – заключительное слово.

===========================================================
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
==========================================================

[khtrader]

Тайм-коды и ссылка на файл excel из видео в описании.

[ArbaletTa]

Информация на вес золота, спасибо за свободный доступ .

[van]

Круто! Ценная информация. Благодарю!!!

[wcimivy]

Добрый день! Круто, спасибо Евгений, крайне полезный ликбез. 1. Поясните пожалуйста на 53й минуте - как мне кажется если вероятность попадания в "карман" 3$ составляет 88%, то это не значит такую вероятность последующей коррекции. С той же вероятностью 88% на следующем интервале hi-low будет в пределах 3х баксов. 2. Если планируете сделать материал по построению моделей в Эксель на основе регрессионного анализа - будет круто.

[mwilydl]

Спасибо большое, что вы делайте))
Подскажите, пожалуйста, как попасть в Ваш закрытый канал?