ОПЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ STRADDLE RISK REVERSAL 'Боевой курс 2022' занятие №7

#торги на бирже #торговля на бирже #ОПЦИОНЫ #optionstrading

[Lil_Stars]

Огромное Спасибо, Ильдар !

Сегодня было прям Море ценной и эксклюзивной информации !

[ИванСлётин-нс]

спасибо за видео, отдельная благодарность за подробный разбор Risk Reversal!

[apohz]

Уникальная информация, спасибо большое Ильдар

[olegpetrov]

Ильдар Ильдусович вопрос по пройденной теме. GTB LO 25.11.22 750 LOF3 85, 00/80, 00 PS F:78, 60 D:0, 19 3, 30...построил в опционном аналитике, если угадал с соотношением опционов и фьючерсов то получился Risk Reversal в консервативном варианте (цена на момент построения смещена влево и он "парит"). Скажите пожалуйста, нужно ли учитывать такие портфели в анализе? Достаточен ли объём чтобы график на него реагировал? Спасибо за каждое видео и за каждый ответ.

[чтоэтопосмотрим]

Добрый день. Возможно ли записать видео обзора работы с Quik? Я только начинаю погружаться в тему опционов. Просмотрел все ваши видео и сейчас пытаюсь разобраться с терминалом Quik. В старых ваших записях есть, но с тех пор он видоизменился и хотелось бы увидеть свежий разбор. Спасибо!

[olegpetrov]

И ещё вопрос пожалуйста. GTB LO 28.11.22 Size 1946 LOH3 67, 50/77, 50 RR F:75, 80 D:-0, 78 2, 63, построил в аналитике, получился парящий РискРеверсал (с ТБУ 101) Заодно сравнил с таким же портфелем без фьюча, понял что ТБУ приблизилось до 88. Вопрос: учитывать такой портфель в анализе?

[Pavel-qyie]

Здравствуйте! Вопрос по РР. При подходе цены к проданному путу (открытый риск) для хеджирования планировалось продать фьючерс на уровне пута. Подскочила волатильность и при продаже фьючерса вся конструкция уходит в минус. Т.е. продажа фьючерса не целесообразна. Как закрыть риск при высокой волатильности?

[Философияподшофе]

Ильдар спасибо за ваш курс. Один вопрос пожалуйста: мне одному показалось что американские коллеги (на block trade в частности) в ситуациях которые вы называете графической неотвратимостью чаще покупают не стрэдл, а фьючерс и опцион (в пропорции), либо фьючерс и спрэд. Заранее спасибо. Юзал block trade за 31.10, мой вопрос собственно из него

[levbasakin]

Ильдар, здравствуйте! Огромное спасибо за Вашу работу! Расскажите пожалуйста про экспирационные риски конструкции risk reversal.

[Doppio]

Можете посоветовать выбор серий для риск реверсалов? Расположение страйков в зависимости от торговой ситуации? Или будет еще занятие на эту тему?

[Doppio]

Ильдар, еще занятие по психологии планировали провести.. Когда примерно получится?

[Celestial]

Здравствуйте, Ильдар.
Разберите, пожалуйста, если это возможно в текущем формате (м.б. раздел вопросов на занятии), ситуацию:
были приобретены голые путы вне денег 61500 Si-12.22 эксприрации 17.11.2022. Путы зашли в деньги, я решил выйти на экспирацию (предполагая, исходя из опционной таблицы, что цену могут опустить ниже). Чтобы не получить фьючерс в шорт - купил 63-е коллы вне денег. Сделку провёл ДО расчёта - около 13:30 17.11. Получился "летящий" стренгл. В вечерний клиринг, брокер, расчитав и закрыв мои позиции, дал мне фьючерсы в шорте на счёт. Сначала брокер утверждал, что я "слишком поздно купил коллы" - после клиринга. После уточнения, что это было до клиринга - брокер стал утверждать, что раз коллы были вне денег, а путы в деньгах - по правилам(???) мне надо засчитать фьчерсы в шорт. Добиться от брокера чего-либо мне не удалось. Цена чуть спустилась - сразу закрыл "шорт". Брокер, один из лидеров рынка, на букву Ф. На СВО у меня был открыт стренгл - насчитали всё правильно - на счёт зачислили прибыль, без фьючерса в шорте.
В чём моя ошибка? Кто из нас не прав?

[Doppio]

Здравствуйте. Такой вопрос возник. Если мы хеджируем риск реверсал на весь объём и получаем спред, то что делать если цена обратно откатит или начнёт на этом страйке шевелится вверх вниз? Принять как данность что риск возрастает в несколько раз или с этим можно что то сделать?