[ML-30] Ejemplo de cálculo de los errores estándar de la estimación y de los coeficientes

Se retoma el ejemplo del precio de las viviendas y se estudia la variabilidad del vector B. En particular, se calculan: el error estándar de la estimación, la estimación de la matriz de covarianzas de B y el error estándar de los coeficientes.

Finalmente se interpretan los resultados, teniendo en cuenta que deben considerarse simultáneamente las estimaciones de los coeficientes y sus respectivos errores estándar o, alternativamente, los cocientes entre estas dos cantidades. Las variables más útiles de cara a la estimación de la variable dependiente serán, en una primera aproximación, aquellas que presenten un cociente más alto entre el coeficiente y su error estándar.

[luisitoriky]

buen vídeo

pero quisiera saber que material puedo usar para encontrar la teoría en la que te basas