Коинтеграционные стратегии на рынке акций в Python

Показать описание

Спикеры:

– Савва Шанаев – экономист, Лектор бизнес-школы Нортумбрийского университета, Ньюкасл, Великобритания
– Роман Павлов – ведущий канала, писатель и преподаватель SF Education

Что разбираем в видео:

- Опционы (экспирация, виды, оценка, вычисление греков, опционные стратегии, конструкции (кондор, бабочка, синтетические конструкции, календарные и диагональные спреды, альбатрос) на платформе TWS;
- Торговля фьючерсами и спредами на них, разбор классов Python на платформе TWS (контракты, ордера, размещение ордеров, запрос и оптимизация данных);
- Создание анализатора новостей и данных (фундаментальных и технических);
- Торговля сентиментом с помощью Python, индикаторов и платформы TWS, рассмотрение протокола передачи данных и API

Содержание:

00:00 - Начало
03:05 - Мотивация
7:25 - Коинтеграция как арбитраж
10:02 - Коинтеграция как процесс
14:06 - Единичные корни
18:07 - Простой тест на коинтеграцию
21:18 - Коинтеграция на рынке акция
29:20 - Разбор примера на практике
43:30 - Пара 1 (Мечел и Северсталь)
44:56 - Пара 2 (Лукойл и Газпромнефть)
46:12 - Пара 3 (Сбербанк и ВТБ)
46:57 - Пара 4 (ФосАгро и Акрон)
48:55 - Пара 5 (Полюс и Алроса)
49:40 - Пара 6 (Ростелеком и МТС)
50:33 - Пара 7 (РАО и Россети)
51:10 - Пара 8 (Распадская и Кузбасс)
51:48 - Пара 9 (ТЗА и КамАЗ)
52:20 - Пара 10 (ЮУНЗ и Норникель)
53:35 - Пара 11 (Магнит и Рынок)
54:00 - Средние сводные значения
56:26 - Визуализация теста статистики Дики - Фуллера
1:00:30 - Заключительные ремарки
1:02:20 - Ответы на вопросы

Если вам понравилось видео, ставьте лайки, предлагайте свои идеи для новых видео в комментариях ниже, подписывайтесь на наш канал и рассказывайте о нас своим друзьям!