filmov
tv
I. 5. Feltételes variancia-kovariancia mátrix: DCC-GARCH - a. Modell, b. Szüksége, c. Felhasználások
Показать описание
a) Modell
b) Érvek a DCC használata mellett
c) Gyakorlati felhasználások
i. DCC illesztése
ii. Dinamikus béta stratégia
iii. Minimális varianciájú portfolió dinamikus súlyozása
iv. Value-at-Risk szintek (5%, 1%)
v. CCC-GARCH szimuláció
b) Érvek a DCC használata mellett
c) Gyakorlati felhasználások
i. DCC illesztése
ii. Dinamikus béta stratégia
iii. Minimális varianciájú portfolió dinamikus súlyozása
iv. Value-at-Risk szintek (5%, 1%)
v. CCC-GARCH szimuláció
0:27:33
0:06:24
0:52:32
0:15:01
0:12:05
0:53:25
0:55:04