Стохастические финансы: риск-менеджмент на основании теории возвратов

Выкладываю очередной мастер-класс, все как было тогда, давно.

Из этого видео вы узнаете:
1) Теория риск-менеджмента: какие есть способы управления риском и зачем это нужно;
2) Подготовка и обработка данных для расчета в excel;
3) Как пользоваться полученными данными: выставление стоп-лосса, торговля на основе теории возврата;
4) Лженаучные теории оценки риска на примере фрактальных каналов Б. Мандельброта;
5) Промахи оцени риска в классических теориях.

В лекции есть грубая ошибка насчет волатильности, точнее я использовал классическое понятие волатильности к волатильности возвратов, и это не уточнил.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
=================================================================================
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[OrinokoRiver]

спасибо! твои мастер-классы весьма полезны

[Life__is_Good]

Всем, кто интересуется оценкой рисков, рекомендую Мандельброта к прочтению. Ценовые ряды не описываются нормальным распределением. В итоге риски портфелей рассчитываются неверно, как и стоимость опционов. Готового решения в книге нет, но проблема выявлена, а это уже что-то.

[OrinokoRiver]

брал с инвестинга (смотрел на графике) данные по сберу - чем глубже в историю, тем больше отклонения с другими ресурсами и терминалом. другие инструменты не проверял, но если врет в одном месте - скорее всего расхождения будут много где.

[RomanTales]

Мне кажется, что в первой части можно кратко резюмировать, что знание ст. отклонения можно использовать для расчета риска в точке, который вы по своему разумению хотите войти в рынок. А так получилось размыто как-то. Ну и конечно в истории со средней масса субъективного, какой ТФ, какая средняя и т.д.