Pi 2021 13.01.2022 серия №12. Ожидаемая волатильность. Индексы волатильности. CVOL Index CME Group

Записи курса "опционы боевой курс 2020"

Сайт : трейдербар.рф

[Azambezo]

Только я подумал что вот оно, ещё не много и я начну понимать рынок, а тут подъехало "От оно ЧЁ Михалыч" Благодарствую вам за информацию, она очень стимулирует двигаться дальше.

[Sergey_VOROTNIKOV]

пасибо за вебинар! Информация новая, полезная👍 Смотрю в записи и так же возник вопрос по convexity eur/usd золото, но смотрю ранее в коментариях уже задавали вопрос, думаю забрали на следующий вебинар с вопросами.

[MaxTimchenko]

Ильдар Ильдусович, спасибо Вам за лекцию! Просьба: пожалуйста, очень прошу, прокомментируйте еще раз поподробнее примеры с лекции по convexity (EUR-USD и GOLD), ибо я совсем запутался. 1) Пример от 16 марта 2020 года не совсем понятен: получается, что на росте ожиданий(выпуклости) по евро всё-таки присутствовало направленное движение, а, получается, должно было быть наоборот, так как раздувание ожиданий и фактические ценовые движения обратно пропорциональны (1:42:00 - 1:43:40)? 2) Во втором примере от 1 февраля 2021 года вы говорите, что по золоту ничего не происходит, а по евро был сквиз - этот момент также непонятен, так как по обоим инструментам присутствовало нисходящее движение с 1 по 4 февраля, причем, если сравнивать, то по золоту оно было даже поволотильнее (1:44:10-1:45:20). Поправьте меня, если не прав и заранее Вам спасибо!

[МурадДебиров]

Исключительно бесценные знания! Большое спасибо, что каждый раз дополняете наши знания актуальными обновлениями.

[ЛевЛазарев-хм]

Ильдар Ильдусович Добрый день, информация новая,
огромное спасибо!, суть ясна, смущает пример: минута 1:42:00 - 1:44:00
convexity евро=1, 23, convexity золота=1, 14, на минуте 1:35:10 речь: «чем выше convexity,
тем выше угол к горизонту (котел) и выше (больше раздуты) ожидания», ближе к
минуте 1:44:00 в примере на графике золото с convexity=1, 14 «встало», «вопреки
раздутым ожиданиям», а евро с convexity=1, 23 «обвалилось в отсутствие раздутых
ожиданий», хотя из общего смысла сказанного помимо названного примера чрезмерно
раздутые ожидания, как правило не подтверждаются рынком, или в примере должно
быть наоборот или я окончательно запутался….хотя дальше примеры соответствуют
общему смыслу…

[pakot]

Как всегда максимум полезной и структурированной информации. Спасибо большое.

[rommuzito]

Благодарю за новую главу знаний в опционном анализе. Надо переварить и поработать на истории с новыми инструментами, так сказать структурировать знания.👍

[ДенисГалныкин]

Добрый день. Где можно посмотреть видео ( помимо 4 видео данного курса обучения) где разбираются и строятся уровни, так сказать хочется глаз набить. Второй вопрос, когда идёт покупка/ продажа фьючерса ю, как страховка опциона, то в данном случае играет важность увеличение/ уиеньшение открытого интереса

[Life__is_Good]

Очень интересно. Спасибо. Сразу всё не уловил, придётся пересматривать)

[Treidcros]

Третий раз смотрю без конспекта и обдумывания тяжело даётся, но если бы меня спросили что я думаю ответ один ИНСАЙД ПРО

[АнтонАнатольевич-зц]

Ильдар Ильдусович здравствуйте! Разберите пожалуйста ещё инструменты корреляции которых тоже можно сопоставить... к примеру ещё валюты... (какие выводы делать при таком же сентементе между двумя разными парами majors) Спасибо!

[Clarity-ts]

лайк однозначно !!! Информация бесценна.

[antonhackl]

Ильдар, спасибо вам за отличную лекцию, каждый раз узнаю что-то новое! У возникли вопросы по convexity (если есть такая возможность, не могли бы вы ещё раз рассказать на примерах про анализ выпуклости, как вы это делали после первой лекции по опционному анализу-что-то вроде этого🙏🏻🙏🏻🙏🏻): 1) Примерно от какого значения корреляции стоит отталкиваться, чтобы рассматривать convexity между различными активами? Я так понял, что convexity мы можем использовать только у коррелирующих инструментов или анализ выпуклости модно проводить и по одному инструменту? 2) Анализ по convexity необязательно же связан именно с нисходящими движениями (просто все 3 примера были связаны именно с ними), я так понимаю, что нужно ещё посматривать непосредственно на саму улыбку/ухмылку волатильности, чтобы понимать чего ждёт большинство (в какую сторону ждут движения), поправьте если не прав. Заранее благодарю!

[АнтонАнатольевич-зц]

И как узнать какой инструмент именно должен "жахнуть" то..?, к примеру вы показали gold/ eususd вот евро тренд сменил, а золото нет...как стояло так и стоит.... как это разделять... спасибо

[tessahowart]

Здравствуйте Ильдар ! Спасибо за бесценные знания ! Можно вопрос по стреддлу ? За сколько дней лучше покупать стреддл, чтоб успеть трансформировать его в безубыточную конструкцию ? Из доступного пока Ртс, Рубль и нефть Брент ! И не выше какой волатильности брать эти позиции ? И я правильно поняла ? Что превращение стреддл в кол или пут - более эффективная стратегия чем дельта хедж ( нейтралить каждую единицу дельты ) Заранее спасибо !

[ГЕОМЕТРИК-эх]

Ильдар уточните пожалуйста, по Сипи : VIX(объеденяет два индекса = UVXY ( инд на покупка)и SVXY (инд на продажу ) ? или чем отличается VIX от UVXY ?

[amaru_helen]

Ильдар Ильдусович, огромное спасибо за вебинар! Информация крайне нужная! Как понять, какой инструмент двинется?